Como jogador Sérgio Conceição passou seis anos em Itália e conquistou outros tantos títulos. Na Lazio foi ídolo.
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O primeiro contacto de Sérgio Conceição com o futebol italiano foi como jogador, durante seis anos, de 1998 a janeiro de 2004. Tempos de felicidade e de vitórias, acarinhado pelos adeptos de Lazio, Parma e Inter de Milão, os clubes por onde passou e mostrou a garra e a fibra que agora é visível fora de campo como treinador.
Sérgio Conceição chegou à Lazio em 1998 por nove milhões de euros, uma transferência milionária depois de uma grande época no F. C. Porto, e foi logo nesse ano, numa equipa que se reforçou com estrelas como Fernando Couto e Vieiri, que venceu a Supertaça, em Turim, contra a Juventus, naquele que foi o “jogo mais importante da carreira” como já descreveu, tendo marcado o golo da vitória aos 90+4 minutos. Passou a ser um ídolo dos adeptos pela forma como acelerava o jogo na direita do ataque e nunca dava um lance como perdido. No clube romano ganhou uma Taça das Taças, uma Supertaça europeia, uma Liga italiana, uma Taça de Itália e a tal Supertaça italiana, apontando 11 golos e seis assistências em duas épocas, tendo sido treinado por Sven Goran-Eriksson.